[실전 시계열 분석] - chap07 시계열의 상태공간 모델
상태공간 모델 실제 상태를 직접 측정할 수 없으며 측정된 것으로부터 추론하는 것만 가능 예시) 공격적으로 차선 변경을 시도하는 운전자 발견 -> 어느 차선으로 진로를 변경하는지 추측(수 초, 수 분 간의 고나찰을 통해 상태공간 모델 갱신) 키워드 선형 가우스 모델에 적용된 칼만 필터, 은닉 마르코프 모형, 베이즈 구조적 시계열 관측에 기반한 근본 상태를 추적하는 작업 필터링 : 시간 t의 상태에 대한 추정 갱신에 시간 t의 측정 사용 (상태에 대한 추정의 갱신에 가장 최근 정보에 가중치를 부여하는 방식) 예측 : 시간 t의 예상되는 상태에 대한 예측 생성에 시간 t-1의 측정을 사용(시간 t의 예상되는 측정의 추론도 가능, 미래에 대한 어떠한 정보도 없이 미래 상태 예측) 평활화 : 시간 t의 참 상태 ..
딥러닝/시계열
2022. 3. 29. 14:47
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