'MA모델' 태그의 글 목록

chap06의 핵심내용 - 자기회귀(AR)모델, 이동평균(MA) 모델, 자기회귀누적이동평균(ARIMA) 모델, 벡터자기회귀(VAR), 계층형 모델 정상성 : 평균과 분산이 시간에 따라 상관관계를 가지지 않는 형태 6.1 선형회귀를 사용하지 않는 이유 선형회귀 분석은 독립항등분포(IID)데이터가 있다는 것을 가정하기 때문에, 시계열 데이터에 해당되지 않는다. 시계열 데이터는 시간에 가까운 데이터일수록 서로 강한 관계를 맺는 경향이 있다. 즉 시계열 데이터에 시간적 상관관계가 없다면 면 미래를 예측하거나 시간의 역동성을 이해하는 등 전통적 시계열 작업을 하기 어렵다. 선형회귀, 최소제곱선형회귀 모델을 다음과 같은 상황일 때 시계열 데이터에 적용해볼 수 있다. 시계열 행동에 대한 가정 - 시계열은 예측 변수에..